Marche aléatoire simple non bornée

(Oral X Mp/Mpi)

Soient {(X_n)_{n\geqslant1}} indépendantes, de même loi uniforme sur {\{-1,1\}}. On pose {S_0=0} et {S_n=X_1+\cdots+X_n}.

Question a)
Calculer la probabilité que {S_n\in\{0,1\}} pour tout {0\leqslant n\leqslant10}.
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Question b)
Calculer la probabilité que {S_n\in\{0,1\}} pour tout {n\geqslant0}.
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Question c)
Calculer la probabilité que {S_n\in[-5,5]} pour tout {n\geqslant0}.
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Question d)
Montrer que la suite {(S_n)} est presque sûrement non bornée.
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Author: Jean-Michel Ferrard

Professeur de mathématiques en classe préparatoire aux grandes écoles.